Black-ScholesModèle binomial
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Catégorie :Category: nCreator TI-Nspire
Auteur Author: Mehdizzzzz
Type : Classeur 3.0.1
Page(s) : 1
Taille Size: 1.63 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 03/06/2025 - 17:57:48
Uploadeur Uploader: Mehdizzzzz (Profil)
Téléchargements Downloads: 5
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : https://tipla.net/a4698277
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Description
Fichier Nspire généré sur TI-Planet.org.
Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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Paramètres principaux Prix du sous-jacent : S Prix dexercice : K Temps jusquà échéance : T Volatilité : sigma Taux sans risque : r Payoff (gain) Call : max(0, S K) Put : max(0, K S) Modèle Black-Scholes (options européennes) Prix Call : Prix Call = S × N(d1) K × e^(r × T) × N(d2) avec : d1 = (ln(S / K) + (r + sigma² / 2) × T) / (sigma × racine carrée de T) d2 = d1 sigma × racine carrée de T N(x) = fonction de répartition normale Parité Call-Put Prix Call Prix Put = S K × e^(r × (T t)) Modèle binomial (une période) Delta (couverture) = (valeur option hausse valeur option baisse) / (prix sous-jacent hausse prix sous-jacent baisse) Prix option = e^(r × T) × [p × valeur option hausse + (1 p) × valeur option baisse] avec : u = e^(sigma × racine carrée de T) d = 1 / u p = (e^(r × T) d) / (u d) Made with nCreator - tiplanet.org
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Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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Paramètres principaux Prix du sous-jacent : S Prix dexercice : K Temps jusquà échéance : T Volatilité : sigma Taux sans risque : r Payoff (gain) Call : max(0, S K) Put : max(0, K S) Modèle Black-Scholes (options européennes) Prix Call : Prix Call = S × N(d1) K × e^(r × T) × N(d2) avec : d1 = (ln(S / K) + (r + sigma² / 2) × T) / (sigma × racine carrée de T) d2 = d1 sigma × racine carrée de T N(x) = fonction de répartition normale Parité Call-Put Prix Call Prix Put = S K × e^(r × (T t)) Modèle binomial (une période) Delta (couverture) = (valeur option hausse valeur option baisse) / (prix sous-jacent hausse prix sous-jacent baisse) Prix option = e^(r × T) × [p × valeur option hausse + (1 p) × valeur option baisse] avec : u = e^(sigma × racine carrée de T) d = 1 / u p = (e^(r × T) d) / (u d) Made with nCreator - tiplanet.org
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